Rosja zbadała, że jej banki mogą przetrwać kryzys naftowy
(Interfax/Piotr Stępiński)
Jak wynika z raportu o rozwoju sektora bankowego i nadzoru bankowego w 2015 roku rosyjski Bank Centralny w przeprowadzonych w tamtejszych bankach stress testach założył cenę ropy na poziomie 25 dolarów za baryłkę i spadek PKB o 2,4 procent.
W celu oceny stabilności systemu rosyjskiego sektora bankowego Bank Centralny przeprowadził stress testy z wykorzystaniem modeli w skali makro w oparciu o stan z 1 stycznia 2016 roku. Obliczenia zostały wykonane dla wszystkich banków działających na bazie makroscenariusza, którego cechy były określone na podstawie ocen możliwego wpływu pogorszenia się zewnętrznych warunków ekonomicznych na rosyjską gospodarkę.
Scenariusz zakłada spadek cen ropy do 25 dolarów za baryłkę i spadek PKB o 2,4 procent. Wydarzeniom tym towarzyszy wzrost stóp procentowych na rosyjskim rynku finansowym i spadek indeksów giełdowych.
Bank Centralny we wspomnianym makroscenariuszu założył również inflację na poziomie 7,2 procent, spadek tempa wzrostu inwestycji w środki trwałe o 9,4 procent i średni kurs rubla na poziomie 82 rubli/1 dolara (obecnie wynosi on ok. 66 dolarów).
Stress testy wykazały, że przy wystąpieniu wspomnianych warunków rosyjski sektor bankowy może stracić blisko 0,3 bln rubli.
Rok wcześniej warunki stress scenariusza były inne. Cena ropy na poziomie 40 dolarów za baryłkę, spadek PKB o 7 procent, inflacja 16 procent, spadek tempa wzrostu inwestycji w środki trwałe o 13,8 procent. Jednak wyniki testów były podobne do tych obecnych – od 0 do – 0,3 bln rubli.
Zgodnie z rezultatami stress testów na dzień 1 stycznia 2016 roku największa część strat (71 procent) jest związana z ryzykiem kredytowym. W perspektywie roku średni udział tzw. złych kredytów w portfelu kredytowym wzrośnie z 10 do 17,8 procent.
Drugie miejsce (ok. 15 procent) zajmują straty związane z ryzykiem rynkowym. Przy czym główna część wspomnianych strat wynika z ryzyka stóp procentowych – ok. 60 procent, ok. 30 procent z ryzyka kapitałowego oraz ok. 10 procent z ryzyka walutowego.
Przy deficycie kapitału na poziomie 0,2 bln rubli wynikającego z naruszenia chociaż jednego z trzech wskaźników pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi mogą dotyczyć 63 banków. Na początku 2016 roku odpowiadały one za 19,2 procent aktywów rosyjskiego sektora bankowego.
W wyniku przeprowadzonych testów ustalono, że problemy z płynnością finansową mogą dotyczyć 12 banków (1,1 procent aktywów sektora bankowego). Wysokość deficytu szacowana jest na 0,2 bln rubli. Zdaniem Banku Centralnego znaczenie wskaźników pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi dla całego sektora bankowego może się zmniejszyć ale pozostanie powyżej regulacyjnego minimum.
– Wobec tego sektor bankowy zachowuje znaczny bufor kapitału. Z uwzględnieniem pomocy państwa jest on w stanie wytrzymać poważny szok wywołany w przypadku pogłębienia się kryzysu – czytamy w raporcie.
